sábado, 5 de agosto de 2017

Negociação Automática - O balanço de mais 3 meses de negociação

Depois de a conta ter atingido um novo máximo histórico em meados de Maio, o final desse mês e início de Junho foram calamitosos. Uma quebra superior a 20% no capital resultante de 4 maus dias de negociação (não consecutivos) levaram-me a questionar a fé neste método e a retrair relativamente a uma maior alocação de capital. Não que tenha sido algo de verdadeiramente extraordinário em termos de amplitude, na verdade não é nada a que não esteja regularmente habituado no contexto da negociação de outros instrumentos. Mas neste caso não havia registos de tal variabilidade num tão curto espaço de tempo, e isso levou-me a ponderar encerrar a experiência. Acabei por não o fazer, mas após alguns dias de ponderação alterei a minha abordagem. 

O que aconteceu nestes 4 dias foi, basicamente, uma enxurrada de notícias surpresa num horário não esperado. Já não me recordo ao certo de cada uma delas, mas lembro-me que pelo menos 2 se deveram a intervenções inesperadas do presidente Trump, que abalaram profundamente a estabilidade dos scalpers de sessão Asiática. Não tendo eu o tempo nem a paciência para seguir de forma exaustiva todos os acontecimentos no mercado de forex para evitar situações semelhantes, acabei por abdicar do controlo de risco e passei a replicar de forma integral os movimentos da conta do Marcello. Ele tem outros mecanismos de protecção na conta e tem pessoas a trabalhar para ele a pesquisar de antemão a possibilidade disso acontecer. Assim perco um pouco do controlo (continuo a poder decidir o factor de replicabilidade a utilizar) em termos de money management, mas acabo por só ter de me preocupar com este investimento quando vou fazer o acompanhamento à sua progressão (que faço no máximo 1 vez por mês). Pode ver-se pelo gráfico abaixo que desde que fiz essa associação à conta do Marcello (próximo do mínimo) a agressividade de movimentos da conta aumentou significativamente.

Em forma de balanço, 11 meses passados e a conta está agora no break-even. Tem sido uma experiência bastante importante em termos de conhecimento pessoal, e sem dúvida que tem valido a pena. Apesar deste contratempo, continuo a acreditar que a diversificação com recurso a estratégias automatizadas deve fazer parte do nosso portfolio. Ainda não é um método infalível, mas vai-se adaptando à realidade e melhora a cada dia que passa.

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6 comentários:

Jeabar disse...

Resumindo até agora quem tem ganho e bastante com este método de tradar é o Marcello Vieira :)

E não deves estar no breakeven, pois não colocas aqui os custos que tens com os pagamentos a ele, que não são poucos.

Tiago esteves disse...

Verdade, Jeabar. No balanço total não estou a considerar o investimento inicial em formação e robots, a subscrição mensal do sinal, e os impostos pagos pelas mais-valias de 2016. Tudo incluído, ainda estaria no negativo.
Abraço

Jeabar disse...

Obrigado pela tua Honestidade :) Traders Honestos já somos poucos e com tendência a acabar :(

Abraço e bons trades

joão miguel disse...

Olá Tiago. Estou a pensar experimentar a negociação automática mas ainda tenho algumas dúvidas. Agradeço, se possível, a tua ajuda.
- Entendo que há duas formas de negociação automática, (i) robots a correr na n/ conta e configurados por nós ou (ii) replica de sinais de outra conta (?). Podes, pf, dar uma ordem de ideia dos valores para comprar um nr. razoável de robots e, como alternativa, qual a mensalidade para replicar os sinais de uma conta "vencedora".
- Dos teus exemplos, fico com a sensação que a negociação é automática mas por outro lado requer bastante acompanhamento de datas chaves (tipo alterações de taxas de juro de bancos centrais) ou notícias que possam provocar grandes oscilações. É assim? Para contornar o melhor é a opção de replicar os sinais?
Obrigado.

Tiago esteves disse...

João:
- Correcto, pode fazer-se negociação por essas duas vias. Valores para comprar robots, ronda os 500€ para se ter um portfolio minimamente decente e com o risco de irem sendo desactualizados. Seguir um sinal é mais arriscado, porque nos deixa dependentes do histórico da outra pessoa, e o que mais existe são sinais que prometem muito com base em meia duzia de meses de sucesso. Preços de sinal, há desde grátis a centenas de euros. O que eu sigo custa 59 por mês.
- Correcto mais uma vez. Se fizeres tu a programação dos robots, é preciso muita atenção. Foi a principal razão pela qual me voltei para a réplica de uma conta. Caso contrário, necessita de algum acompanhamento e bastante trabalho. Já tinha mais trabalho com os robots do que tenho para negociar acções, e não era de todo esse o objectivo quando comecei :)
Espero ter esclarecido

joão miguel disse...

Tiago, obrigado. Esclarecido :-)
Era interessante deixares os robots a correr livremente numa conta demo, para ver a perfomance real.