Negociação Automática - Configuração de risco para Novembro

Findo o mês de Outubro, é tempo de configurar o risco para o mês de Novembro. Como referi no post anterior, espera-se um mês volátil e tendo isso em consideração diminuí um pouco o risco global da carteira. Ora, fica então para Novembro o drawdown expectável estabelecido nos 2,55%, podendo atingir com 3 desvios-padrão os -5,12%. No que diz respeito ao lucro potencial, fica estimado nos 6,05%. Com + 3 desvios-padrão, o limite da faixa superior fica nos 17,22%. Quanto à probabilidade de ter uma rentabilidade inferior a zero, cifra-se este mês nos 5,21%.
Devido às eleições Americanas, e à inesperada incerteza quanto aos resultados, desactivarei todos os robots na segunda-feira e só os reactivarei quando tivermos resultados concretos e o regresso da estabilidade aos mercados (se o Trump vencer, pode demorar vários dias a acontecer). Ainda ponderei deixar os trend-followers ligados, mas preferi ser mais conservador e esperar nas sidelines. Vejamos o que Novembro nos traz.

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