Resultados de Setembro
Indo ao que importa, nestes 5 dias o resultado foi de +0,55% com um drawdown de 0,58%, tendo atingido um máximo no período de +0,87%. Dividindo o ganho pelo drawdown, temos uma "Nota" de 0,95, o que está ligeiramente abaixo do inicialmente estimado no cálculo de risco mas confortavelmente dentro do intervalo de confiança (recordo que o intervalo de rentabilidade estimado seria de -3,52/+6,4%). Se extrapolarmos os resultados para o mês, teríamos um lucro mensal de 2,2% com um drawdown 2,32%.
Risco de Falência
Um dos cálculos que o Myfxbook faz automaticamente é o risco de ruína, tendo por base de cálculo os negócios efectuados. Mesmo sem mencionar o risco de perda total, que me parece bastante extremista, é estimado que o risco da estratégia ter uma perda superior a 10% é inferior a 0,01%, sendo necessários para que tal acontecesse 165 trades negativos consecutivos. Vale o que vale, mas não deixa de ser tranquilizador.
Negócios Efectuados
Apesar do resultado positivo, esta acabou por ser uma semana algo negativa em termos do balanço em número de pontos, com uma perda de 447 pips. Valeu-me o money management, que é (como já tive oportunidade de comentar) o core desta estratégia. Para se ter uma noção da importância deste factor, a minha amplitude de risco por estratégia varia entre 2% do total da carteira no par/robot mais estável em backtesting e 0,1% no mais instável. Ou mesmo 0%, se considerarmos que das 49 combinações que o meu conjunto de robots permite fazer eu tenho desactivadas 15, por terem um nível de risco que não se enquadra no meu perfil de drawdown. Perco com isso a possibilidade de ter uma maior rentabilidade? Sem dúvida! Mas durmo descansado à noite...
Risco para Outubro
A configuração do risco para Outubro aponta para uma rentabilidade máxima de 7,57%, para um drawdown de 3,21%. Acaba por melhorar ligeiramente face às expectativas para o mês passado porque (além dos ajustes por par) introduzi mais um robot na conta. A faixa de 3 desvios padrão situar-se-à este mês entre os -5,47/+20,60. Decidi deixar o "polícia" geral da conta a disparar este mês nos -6% e nos +15%. Ttive como referência 2 desvios padrão para o valor positivo, e 3 para o negativo. A probabilidade teórica de um encerramento negativo do mês fixa-se para Outubro nos 4,08%.
Nota final
Apesar de o mês ter começado bastante positivo (deixo link da conta abaixo), é expectável que existam fases e períodos menos bons. O intervalo de confiança é ainda bastante largo, e diz quem mais experiência tem desta técnica que é normal um mês estar positivo em 8 ou 10% e ir encerrar nos +1 ou +2. Apesar de este mês o potencial retorno teórico ser um pouco superior, a minha expectativa pessoal continua moderadamente conservadora. Contento-me com metade da previsão de lucro, e tolero sensivelmente o dobro do drawdown esperado. Tudo o que venha daí para cima é lucro!
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